随着我国粮食流通的市场化和国际化程度不断加深，粮食价格的国内外联动也大为加强，今年上半年海关数据显示，我国玉米、大米和小麦等三大主粮全部实现净进口，而大豆早于1996年已是净进口，意味着我国粮食在国际市场的参与度提高。分析大豆、玉米、小麦和稻米等四大粮食品种国内外价格走势的长、短期相关性及其滞后性，对正确认识它们之间的相互作用以及作用的传导机制有重要意义。

本文采用定量和定性分析相结合的研究方法，用芝加哥期货交易所（cbot）和郑州商品交易所（zce）、大连商品交易所（dce）的大豆、玉米、小麦和稻米指数做相关分析和滞后性分析，并以市场的实际走势对数据进行检验，得出以下结论：1、从长期看来，大豆、玉米的国内外价格走势存在较高的相关性；小麦、稻米的相关性较低，几乎接近于“不相关”的临界点2、各品种国内外价格的长期相关性均高于短期，表示在较长的时期里，四大品种不仅受国际相应品种的“直接影响”，还将受到包括其他品种、原油、汇率等多种“间接影响”；3、大豆、玉米的国内外价格联动效应存在一定滞后性，但滞后程度较低；4、观察年度日指数的相关性可得，大豆的国内外价格之间存在双向影响，在国内收储政策力度较强的情况下，也会有独立于

国际的行情出现；而玉米的国内外联动性较为不稳定，其价格仍主要受国内因素主导。

国内外玉米的长期相关性远大于短期相关性。时间段越长，二者相关性越高；时间越短，相关性越低。这符合现实的规律。一般而言，国内外粮价长期内涨跌方向是趋同的，不太可能出现在一个较长时期内，国内外粮价出现偏离的情况。但是，短期内的价格走势则具有一定的独立性，因为价格的影响需要时间。美国玉米今天涨价，并不意味着国内玉米明天就一定上涨。但是如果美国玉米连续几个月上涨，那么这种影响必然会在国内玉米价格上体现出来。

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